過ちに気づき、後悔し、心に恥じ入ることを表わした四字熟語です。

【悔：カイ】は、（自分の失敗を）悔（く）やむことを表わす形声文字です。
【悟：ゴ】は、さとる。（悪いと）気が付くことを表わす形声文字です。

【悔悟：カイゴ】は、いままでの過ちをさとり、悔いること。

【慙：ザン】は、はじること、面目なく思うことを表わす形声文字です。
【羞：シュウ】は、羊＋丑（又：手の変形）から作られた会意文字です。羊を捧げ持って
　　　宗廟（ソウビョウ）にすすめ供える、ひいて御馳走をすすめる意味を表すのが原義です。
　　　借りて（仮借用法）、『はじ』の意味に用いられました。

【慙羞：ザンシュウ】は、羞（はじ）を慙（はじ）る、というようなことで、『はじる』という意味です。

坪内逍遥『小説神髄』上巻：小説の裨益（ヒエキ）のところに、【悔悟慙羞】が出ています。

　　　さもあれば些少ばかりにても廉恥（レンチ）の心あるからは、よしや小説の寓意（グウイ）を
　　　知り得て直ちに【悔悟慙羞】してその行ひを改むるに至らずとも、誹刺（ヒシ：そしること）
　　　されてこころよしと思う者は稀（ま）れなるべし。
　　　さればかかる徒に於ける尚ほ奨誡（ショウカイ：いましめること）の意は通ぜり。